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Forschungsgebiete: - Bewertung und Risikoanalyse derivativer Finanzinstrumente
- Einsatz von Derivaten im Treasury
- Strukturierte Finanzprodukte
- Wetterderivate
Aktuelle Forschungsprojekte: - Firmenkundenbezogene potenzialorientierte Planung und Steuerung in Banken (zusammen mit Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe)
- Derivate in der internationalen Rechnungslegung (zusammen mit Prof. Dr. Thomas Köster, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe)
Vorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen und Fachtagungen (seit 2005): - “Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model”, EUROXXIV 2010, Juli 2010, Lissabon, Portugal
- "On the Pricing of Inflation-Indexed Caplets", Acturarial Approach for Financial Risks (AFIR) Colloquium 2009, September 2009, München
- "Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model", Fifth Asian Mathematical Congress 2009, Juni 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
- “Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model”, Fifth World Congress of the Bachelier Finance Society, Juli 2008, London, U.K.
- „Pricing Inflation-Indexed Options - Lognormal Inflation versus Inflation with Stochastic Volatility”, Quantitative Methods in Finance Conference, Dezember 2007, Sydney, Australien
- „Neue Produkte auf bewegten Märkten - Inflationsgebundene Finanzprodukte“ Fachtagung Risikocontrolling und -management des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Dezember 2006, Berlin.
- „Inflationsoptionen unter stochastischer Volatilität“ Workshop der DGVFM, Oktober 2006, Kaiserslautern.
- “Forward Starting Options in Heston’s Model on Stochastic Volatility - An Application to the Pricing of Year-on-Year-Inflation Options”, Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society, August 2006, Tokio, Japan.
- “Pricing Forward Starting Options in the Heston Model on Stochastic Volatility”, First Conference of Advanced Mathematical Methods for Finance (AMaMeF)”, April 2006 Side, Türkei.
- “Makroindexierte Finanzprodukte am Beispiel inflationsgebundener Anleihen und Derivate“, Tag der Wissenschaft, veranstaltet von der Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe, Mai 2005, Bonn.
Gutachter-Tätigkeit für referierte Zeitschriften: - Journal of Futures Markets
- Applied Financial Mathematics
- Journal of Development Economics
- Quantitative Finance
- Mathematical Methods of Operations Research
Buchbesprechungen: - Wiedemann, Arnd / Achtert, Peik /Betz, Heino (2006): Emission und Vertrieb strukturierter Finanzprodukte, Stuttgart. Rezension in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 55. Jahrgang, Nr. 06.
- Wertheim, Margaret (2000): Die Himmelstür zum Cyberspace - Von Dante zum Internet, Zürich. Rezension in: Bild der Wissenschaft, 7/2001, S. 89.
Sonstige Aktivitäten:
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