Forschungsgebiete:

• Bewertung und Risikoanalyse derivativer Finanzinstrumente 
• Strukturierte Finanzprodukte
• Makroindexierte Finanzprodukte
• Wetterderivate
• Einsatz von Derivaten im Treasury

Aktuelle Forschungsprojekte: 

• Bewertung amerikanischer Optionen unter Berücksichtigung von Dividendenzahlungen (zusammen mit Prof. Dr. Marlene Müller, Fraunhofer ITWM)
• Firmenkundenbezogene potenzialorientierte Planung und Steuerung in Banken (zusammen mit Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe)
• Derivate in der internationalen Rechnungslegung (zusammen mit Prof. Dr. Thomas Köster, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe)

Vorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen und Fachtagungen (seit 2005):

• "On the Pricing of Inflation-Indexed Caplets", Acturarial Approach for Financial Risks (AFIR) Colloquium 2009, September 2009, München
• "Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model", Fifth Asian Mathematical Congress 2009, Juni 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
• “Pricing American Call Options - An Application of the Korn-Rogers-Model”, Fifth World Congress of the Bachelier Finance Society, Juli 2008,  London, U.K.
• „Pricing Inflation-Indexed Options - Lognormal Inflation versus Inflation with Stochastic Volatility”, Quantitative Methods in Finance Conference, Dezember 2007, Sydney, Australien
• „Neue Produkte auf bewegten Märkten - Inflationsgebundene Finanzprodukte“ Fachtagung Risikocontrolling und -management des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Dezember 2006, Berlin.
• „Inflationsoptionen unter stochastischer Volatilität“ Workshop der DGVFM, Oktober 2006, Kaiserslautern.
• “Forward Starting Options in Heston’s Model on Stochastic Volatility - An Application to the Pricing of Year-on-Year-Inflation Options”, Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society, August 2006, Tokio, Japan.
• “Pricing Forward Starting Options in the Heston Model on Stochastic Volatility”, First Conference of Advanced Mathematical Methods for Finance (AMaMeF)”, April 2006 Side, Türkei.
• “Makroindexierte Finanzprodukte am Beispiel inflationsgebundener Anleihen und Derivate“, Tag der Wissenschaft, veranstaltet von der Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe, Mai 2005, Bonn.

Gutachter-Tätigkeit für referierte Zeitschriften:

• Journal of Futures Markets
• Applied Financial Mathematics
• Journal of Development Economics
• Quantitative Finance
• Mathematical Methods of Operations Research

Buchbesprechungen:

• Wiedemann, Arnd / Achtert, Peik /Betz, Heino (2006): Emission und Vertrieb strukturierter Finanzprodukte, Stuttgart. Rezension in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 55. Jahrgang, Nr. 06.
• Wertheim, Margaret (2000): Die Himmelstür zum Cyberspace - Von Dante zum Internet, Zürich. Rezension in: Bild der Wissenschaft, 7/2001, S. 89.

Sonstige Aktivitäten:

• Wissenschaftliche Beraterin des Fraunhofer Instituts für Techno-und Wirtschaftsmathematik (ITWM)
• Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM)
• Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
• Dozentin an der Deutschen Aktuar-Akademie GmbH