Publikationen in referierten Zeitschriften:

Kruse, Susanne (2010): On the Pricing of Inflation-Indexed Options, in: European Actuarial Journal, Vol.1. Suppl. 2 S. 379-393.

Krüger, Regina / Kruse, Susanne / Sauerbier, Peter / Wehn, Carsten (2009): Inflationsgebundene Finanzprodukte: Einblicke in eine innovative Assetklasse, KREDIT und KAPITAL, 01/2009, S. 145-165

Schröder, Michael / Heinemann Friedrich / Kruse, Susanne / Meitner, Matthias / (2007): Pay High in Good Times, Pay Low in Bad Times - Development Finance using GDP-linked Bonds, Journal of International Development 19, 667-683

Kruse, Susanne / Meitner, Matthias / Schröder, Michael (2005): On the Pricing of GDP-Linked Financial Products, in: Applied Financial Economics, 15, 1125–1133

Kruse, Susanne / Nögel, Ulrich (2005): On the Pricing of Forward Starting Options in Heston\'s Model on Stochastic Volatility, in: Finance & Stochastics, 9, 233-250

Korn, Ralf / Kruse, Susanne (2004): Einfache Verfahren zur Bewertung von inflationsgekoppelten Finanzprodukten, in: Blätter der DGVFM, Band XXVI, Heft 3, S. 351-367, Mai 2004

Deck, Thomas / Kruse, Susanne (2002): Parabolic Differential Equations with Unbounded Coefficients A Generalization of the Parametrix Method, in: Acta Applicandae Mathematicae, Nr. 74, S. 71-91

Publikationen in Büchern und Sammelwerken:

Kruse, Susanne (2011): Schwerpunktbeitrag "Derivate", erscheint in: Breuer W. Schweizer, T./Breuer, C. (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Gabler Verlag, Wiesbaden.

Kruse, Susanne / Sauerbier, Peter / Wehn, Carsten (2010): "Management von Inflationsrisiken in Banken", in: Treasury Management, Band1, Herausgeber: S. Zeranski, Verlag FinanzColloquium, Heidelberg, S. 444-474.

Deck, Thomas / Kruse, Susanne / Potthoff, Jürgen / Watanabe, Hisao (2001): White Noise Approach to Stochastic Partial Differential Equations, in Stochastic Partial Differential Equations and Applications, Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, Herausgeber: G. Da Prato, L. Tubano, Verlag Marcel Dekker, New York.

Publikationen in referierten wissenschaftlichen Konferenzbänden:

Kruse, Susanne / Müller, Marlene (2009): A Summary on Pricing American Call Options under the Assumption of a Lognormal Framework in the Korn-Rogers-Model, in: Modh, Tahir Ismail/ Adli, Mustafa (Hrsg.) 5th Asian Mathematical Conference Proceedings (Volume III), June 2009, S.71-78.

Kruse, Susanne (2004): On Forward Starting Options, in: Selected Proceedings of the International Scientific Conference on Information Society and Modern Business, Latvia, S. 191-195.

Dissertation:

Kruse, Susanne (2001): A Generalized Parametrix Method, Smoothness of Random Fields and Applications to Parabolic Stochastic Differential Equations, Dissertation, Logos Verlag, Berlin.

Weitere Publikationen:

Kruse, S. / Müller, M. (2009): Pricing American Call Options under the Assumption of Stochastic Dividends - An Application of the Korn-Rogers-Model, in: Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 158.

Böhm-Dries, Anne / Breuer, Claudia /Kruse, Susanne (2009): “Bedarf und Einsatz von Absicherungsinstrumenten gegen Wetterrisiken in der Sparkassen-Finanzgruppe”,  Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe e.V. (Hrsg.): Wissenschaft in der Praxis, Sonderheft, S. 7-9. 

Köppel, Michael / Köster, Thomas / Kruse, Susanne (2009): Folgen der Abgeltungssteuer auf ausgewählte Derivate, in: Betriebswirtschaftliche Blätter 03/2009, S. 153-155

Böhm-Dries, Anne / Kruse, Susanne (2008): Kreditderivate, in: WISU 06/08, S. 854-859,  901-902

Köppel, Michael / Kruse, Susanne (2008): Ist der deutsche Kapitalmarkt reif für Immobilienderivate?, in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 05/2008, S. 238-243

Kruse, Susanne (2007): Derivative Finanzinstrumente, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 6/07, S. 807-813, -847

Schröder, Michael / Heinemann, Friedrich / Kruse, Susanne / Meitner, Matthias (2004): GPD-linked Bonds as a Financing Tool for Developing Countries and Emerging Markets, ZEW Discussion Paper No. 04-64

Kruse, Susanne (2003): On Forward Starting Options in Theory and Practice, in: WILMOTT Magazine, September 2003

Kruse, Susanne (2003): On the Pricing of Forward Starting Options under Stochastic Volatility, in: Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 53

Kruse, Susanne (2001): Mathe für Moneten, in: Bild der Wissenschaft, 02/2001, S. 68-70

Eingereichte Arbeiten / Arbeitspapiere:

Kruse, S. / Müller, M. (2009): Pricing American Call Options under the Assumption of Stochastic Dividends - An Application of the Korn-Rogers-Model, Arbeitspapier